Workgroup Financial Mathematics
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Schadenversicherungsmathematik

Dr. Ulrich Riegel


Zeit und Ort

Vorlesung
Dr. Ulrich Riegel

Montag 9-12

Erste Vorlesung:

Montag, 18 Oktober

 

Klausur TBA


Der Kurs findet digital statt. Um den Zoom-Link und das Passwort zu erhalten, senden Sie bitte eine Email (am besten von Ihrer @campus.lmu.de Adresse) an ulrich.riegel@googlemail.com

Am 15. November findet die Vorlesung nicht statt.


Kursbeschreibung

Die Schadenversicherung (Auto, Haftpflicht, Feuer usw.) unterliegt stochastischen Einflüssen in weit stärkerem Maße als die Lebensversicherung. Die praxisrelevanten stochastischen Modelle für Versicherungsbestände zum Zweck der Tarifkalkulation, Schadenreservierung und Risikoteilung/Rückversicherung werden entwickelt und diskutiert. Ein Schwerpunkt liegt auf Parameterschätzung und Überprüfung der Modellannahmen an Hand der in der Praxis verfügbaren Daten. Die Vorlesung kann daher auch als eine Vorlesung in angewandter Mathematischer Statistik angesehen werden. Die Vorlesung wird auf deutsch gehalten. 


Literatur

Thomas Mack, Schadenversicherungsmathematik, 2. Auflage, VVW, Karlsruhe, 2002

Für wen ist die Vorlesung geeignet?

Zielgruppe: Studierende der Master Finanz- und Versicherungsmathematik (PO 2011, WP47; PO 2019, WP1 oder WP 19 oder WP20).
Vorkenntnisse: Wahrscheinlichkeitstheorie.

ECTS Punkte: 3 ECTS. Der Kurs wird für die DAV-Ausbildung anerkannt.


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