Workgroup Financial Mathematics
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Schadenversicherungsmathematik

Dr. Ulrich Riegel


Zeit und Ort

Vorlesung
Dr. Ulrich Riegel

Mo 9-12

Raum B 004

Klausur TBA


Die Klausur ist mündlich, und die nächste Sitzung findet am 23. Juli statt. Für alle Informationen schreiben Sie bitte eine E-Mail an ulrich.riegel@googlemail.com


Kursbeschreibung

Die Schadenversicherung (Auto, Haftpflicht, Feuer usw.) unterliegt stochastischen Einflüssen in weit stärkerem Maße als die Lebensversicherung. Die praxisrelevanten stochastischen Modelle für Versicherungsbestände zum Zweck der Tarifkalkulation, Schadenreservierung und Risikoteilung/Rückversicherung werden entwickelt und diskutiert. Ein Schwerpunkt liegt auf Parameterschätzung und Überprüfung der Modellannahmen an Hand der in der Praxis verfügbaren Daten. Die Vorlesung kann daher auch als eine Vorlesung in angewandter Mathematischer Statistik angesehen werden. Die Vorlesung wird auf deutsch gehalten. 


Literatur

Thomas Mack, Schadenversicherungsmathematik, 2. Auflage, VVW, Karlsruhe, 2002

Für wen ist die Vorlesung geeignet?

Zielgruppe: Studierende der Master Finanz-
und Versicherungsmathematik (PO 2011, WP47; PO 2019, WP1 oder WP 19 oder
WP20).
Vorkenntnisse: Wahrscheinlichkeitstheorie.

ECTS Punkte: 3 ECTS. Der Kurs wird für die DAV-Ausbildung anerkannt.


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