Workgroup Financial Mathematics
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Schadenversicherungsmathematik

Dr. Ulrich Riegel


Zeit und Ort

Vorlesung
Dr. Ulrich Riegel

Mo 9-12

Raum B 004

Klausur TBA

 


Kursbeschreibung

Die Schadenversicherung (Auto, Haftpflicht, Feuer usw.) unterliegt stochastischen Einflüssen in weit stärkerem Maße als die Lebensversicherung. Die praxisrelevanten stochastischen Modelle für Versicherungsbestände zum Zweck der Tarifkalkulation, Schadenreservierung und Risikoteilung/Rückversicherung werden entwickelt und diskutiert. Ein Schwerpunkt liegt auf Parameterschätzung und Überprüfung der Modellannahmen an Hand der in der Praxis verfügbaren Daten. Die Vorlesung kann daher auch als eine Vorlesung in angewandter Mathematischer Statistik angesehen werden. Die Vorlesung wird auf deutsch gehalten. 


Literatur

Thomas Mack, Schadenversicherungsmathematik, 2. Auflage, VVW, Karlsruhe, 2002

Für wen ist die Vorlesung geeignet?

Zielgruppe: Teilnehmer an der DAV-Ausbildung. Studierende der Bachelor Wirtschaftsmathematik (WP6) und Master Finanz- und Versicherungsmathematik (WP47).
Vorkenntnisse: Wahrscheinlichkeitstheorie.

ECTS Punkte: 3 ECTS. Der Kurs wird für die DAV-Ausbildung anerkannt.