Workgroup Financial Mathematics
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Modellierung

Dr. Irene Schreiber


Zeit und Ort

Vorlesung
Dr. Irene Schreiber

 Mi 16-20

Raum B 041

Klausur TBA

 


Kursbeschreibung

Der Kurs erklärt die Entwicklung und den Einsatz von Modellen in der Versicherung. Dabei vermittelt er die mathematischen Grundlagen und Modelle des Asset-Liability-Managements in der Lebens- und in der Kompositversicherung. Er interpretiert den Risikobegriff aus unterschiedlichen Sichtweisen und beschreibt die Prozesse im ERM. Ein weiterer Schwerpunkt sind die aufsichtsrechtlichen Konzepte in Europa


Für wen ist die Vorlesung geeignet?

Zielgruppe: Teilnehmer an der DAV-Ausbildung. Studierende der Bachelor Wirtschaftsmathematik (WP6) und Master Finanz- und Versicherungsmathematik (WP47).
Vorkenntnisse: Kenntnisse in Lebensversicherungs- und Schadenversicherungsmathematik sowie Finanzmathematik von Vorteil.
ECTS Punkte: 3 ECTS. Der Kurs wird für die DAV-Ausbildung anerkannt.