Workgroup Financial Mathematics
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Modellierung und Enterprise Risk Management

Dr. Irene Schreiber


Zeit und Ort

Vorlesung
Dr. Irene Schreiber

 Mi 17-20

Raum B 041

Klausur Mi, 22.1.2020, 17-19 Raum B 041

Aufgrund der neuesten Entwicklungen von COVID-19 (Coronavirus), wurden alle Nachhoklausuren verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.
Alle weiteren Updates werden auf der Vorlesungsseite und, sofern möglich, per Email mitgeteilt. Bitte teilen Sie die Informationen auch mit betroffenen KommilitonInnen. Wir bitten um Verständnis und Geduld.



Kursbeschreibung

Der Kurs erklärt die Entwicklung und den Einsatz von Modellen in der Versicherung. Dabei vermittelt er die mathematischen Grundlagen und Modelle des Asset-Liability-Managements in der Lebens- und in der Kompositversicherung. Er interpretiert den Risikobegriff aus unterschiedlichen Sichtweisen und beschreibt die Prozesse im ERM. Ein weiterer Schwerpunkt sind die aufsichtsrechtlichen Konzepte in Europa


Für wen ist die Vorlesung geeignet?

Zielgruppe: Studierende der Bachelor Wirtschaftsmathematik (WP6) und Master Finanz-
und Versicherungsmathematik (PO 2011, WP8; PO 2019, WP1 oder WP 19 oder
WP20).
Vorkenntnisse: Kenntnisse in Lebensversicherungs- und Schadenversicherungsmathematik sowie Finanzmathematik von Vorteil.
ECTS Punkte: 3 ECTS. Der Kurs wird für die DAV-Ausbildung anerkannt.

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