Workgroup Financial Mathematics
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Konvexe Analysis mit Anwendung auf Risikofunktionale

Prof. Dr. Gregor Svindland


Schedule and Venue

Lectures
Prof. Dr. Gregor Svindland
Mo 12:00 - 14:00
Tues 14:00 - 16:00
HS A 027
Final Exam t.b.a. t.b.a.

  


Course Description

Inhalt: Aufbauend auf Grundlagen der konvexen Optimierung, führt die Vorlesung in die Theorie der konvexen Risikomaße, welche in der Finanz- und Versicherungswirtschaft z.B. zur Berechnung von Risikokapitalrücklagen verwendet werden, ein.


References

I. Ekeland/R. Temam: Convex Analysis and Variational Problems, Siam; H. Föllmer/A. Schied: Stochastic Finance, An Introduction in Discrete Time, 2nd Edition, de Gruyter; F. Delbaen: Coherent Risk Measures, Cattedra Galileiana.

For whom is this course?

Target Participants: Diploma students in business mathematics and mathematics as well as master students in mathematics.

Pre-requisites:  Knowledge from the lecture financial mathematics I and funtional analysis is strongly recommended.

Applicable credits: Masterprüfungen Mathematik (WP47) und Wirtschaftsmathematik (WP61).



Final Exams

To be announced.