Workgroup Financial Mathematics
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Content

Konvexe Analysis mit Anwendung auf Risikofunktionale

Lecturer: Prof. Dr. G. Svindland, Lecture Assistant: H. Hoffmann

Date and Time:

  • Lecture: Mon 10:00 to 12:00 (Room A 027).
  • Lecture/Exercise: Thu 14:00 to 16:00 (Room A 027)

 

Further Information:

  • Content: Aufbauend auf Grundlagen der konvexen Optimierung, führt die Vorlesung in die Theorie der konvexen Risikomaße, welche in der Finanz- und Versicherungswirtschaft z.B. zur Berechnung von Risikokapitalrücklagen verwendet werden, ein.
  • The lecture adresses: Diploma students in business mathematics and mathematics as well as master students in mathematics.
  • Required previous knowledge: Knowledge from the lecture financial mathematics I and funtional analysis is strongly recommended.
  • The certificate applies to: Masterprüfungen Mathematik (WP47) und Wirtschaftsmathematik (WP61).
  • Literature: I. Ekeland/R. Temam: Convex Analysis and Variational Problems, Siam; H. Föllmer/A. Schied: Stochastic Finance, An Introduction in Discrete Time, 2nd Edition, de Gruyter; F. Delbaen: Coherent Risk Measures, Cattedra Galileiana.

Lecture notes