Workgroup Financial Mathematics
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Einführung in die konvexen Risikomaße

Prof. Dr. G. Svindland

Date and Time:

  • Wed 8:30 to 10:00 (Room B 252) & Thu 10:30 to 12:00 (Room B 252).

Further Information:

  • Content: Die Veranstaltung führt in die Theorie der konvexen Risikomaße, welche in der Finanz- und Versicherungswirtschaft z.B. zur Berechnung von Risikokapitalrücklagen verwendet werden, ein. Die Vorlesung ist vierstündig und richtet sich vornehmlich an Studierende der Diplomstudiengänge Wirtschaftsmathematik und Mathematik im Hauptstudium. Für Studierende des Masterstudiengangs Mathematik gibt es die Möglichkeit, das Modul Ausgewählte Themen der Mathematik C im Umfang von 2 SWS abzudecken. Nähere Erläuterungen hierzu werden in der ersten Vorlesung gegeben.
  • Transcript of the lecture.
  • The lecture adresses: Diploma students in business mathematics and mathematics as well as master students in mathematics.
  • Required previous knowledge:  Knowledge from the lecture financial mathematics I and funtional analysis is strongly recommended.
  • The certificate applies to: Masterprüfung Mathematik (WP18), Diplomhauptprüfung Mathematik (AM), Diplomhauptprüfung Wirtschaftsmathematik (Kernfach C).
  • Literature: H. Föllmer/A. Schied: Stochastic Finance, An Introduction in Discrete Time, 2nd Edition, de Gruyter; F. Delbaen: Coherent Risk Measures, Cattedra Galileiana.