Workgroup Financial Mathematics
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Courses Approved by the Deutsche Aktuarvereinigung (DAV)

DAV Actuarial Studies

The German Actuarial Association (DAV) offers an education program at the end of which the successful candidates are DAV approved actuaries. The aim of the actuarial education is to teach and qualify the potential actuaries to apply the state of the art techniques of risk assessment in insurance industry. Based on these skills the actuar plays a fundamental role in the decision making process in any insurance related business. The DAV education program at the LMU Department of Mathematics is organized by the Chair of Financial and Insurance Mathematics and provides all mathematical courses which are required to earn the actuaries degree. The courses are DAV approved and held by external actuaries with profound practical experience.

Courses

  • Lebensversicherungsmathematik
    In der Vorlesung werden die Grundzüge der modernen Lebensversicherungsmathematik behandelt, u.a. folgende Punkte: Sterblichkeitsmodelle, Versicherungsmodell mit Markov-Ketten. Bewertung von Zahlungsströmen, Deckungskapital für verschiedene Versicherungstypen, Thielesche Differenzen-
    gleichung.
  • Krankenversicherungsmathematik
    Die Vorlesung beinhaltet die Themengebiete: Krankenversicherung in der BRD (Angebot der PKV, wichtige Spezialdefinitionen, wirtschaftliche und sozialpolitische Bedeutung der PKV) und das Kalkulationsmodell der PKV (Rechnungsgrundlagen, Beitragskalkulation, Deckungsrückstellung, Nach- kalkulation, Tarifänderung, Ausblicke).
  • Pensionsversicherungsmathematik
    Die Vorlesung beinhaltet die Themengebiete: Umfeld und Inhalt von Pensionszusagen, Rechnungsgrundlagen, Erfüllungsbetrag und Barwert von ungewissen Verbindlichkeiten, insb. von Pensionsverpflichtungen, Allgemeines zur Berechnung von Prämien, die versicherungsmathematische Reserve, insb. der Teilwert von Pensionsverpflichtungen, Praktische Fragen.
  • Schadenversicherungsmathematik
    Die Schadenversicherung (Auto, Haftpflicht, Feuer usw.) unterliegt stochastischen Einflüssen in weit stärkerem Maße als die Lebensversicherung. Die praxisrelevanten stochastischen Modelle für Versicherungsbestände zum Zweck der Tarifkalkulation, Schadenreservierung und Risikoteilung/Rückversicherung werden entwickelt und diskutiert. Das Schwergewicht liegt auf Parameterschätzung und Überprüfung der Modellannahmen an Hand der in der Praxis verfügbaren Daten. Die Vorlesung kann daher auch als eine Vorlesung in angewandter Mathematischer Statistik angesehen werden.
  • Informationsverarbeitung in Versicherungsunternehmen
    Die Vorlesung beinhaltet die Themengebiete: Überblick über die Informationsverarbeitung in Versicherungsunternehmen, Anwendungssysteme und Anwendungsarchitekturen von Versicherungsunternehmen, Geschäftsprozesse in Versicherungsunternehmen (mit Übung), Fachliche Modellierung von Anwendungssystemen für VU (mit Übung), Entwurf und Programmierung von Anwendungssystemen für VU, Produktwissen und Bestandsführungssysteme, Außendienstsysteme, Customer Relationship Management, Neue Technologien und Geschäftsmodelle, Abwicklung von Software-Projekten in VU (mit Übung).

More information about the DAV

For more information about the German Actuarial Association please visit http://www.aktuar.de or contact Prof. Dr. Francesca Biagini (correspondent of the DAV at the LMU Mathematics Department).