Office Hours

By arrangement

Curriculum Vitae

• CV including research interests (PDF, 72KB) and list of publications & preprints (PDF, 55KB).
• Professor II at the Center of Mathematics for Applications (CMA) of the University of Oslo.
• Korrespondentin der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV). Zuständig für die Bescheinigung in Stochastik & Statistik für die Aktuarsausbildung. Um Leistungen im Rahmen der Aktuarsausbildung zu beurteilen, werden eine Kopie des Diploms und aller Scheine, sowie idealerweise eine Liste von Vorlesungen mit Semesterangabe, Dozent und Inhaltsverzeichnis, in denen der Stoff gemäß der Prüfungsordnung PO 3.3 und des Anhangs B1, B2, B3 des Lernzieldokuments der DAV-Ausbildung abgehandelt wurde, benötigt.

Teaching Summer Term 2012

• Finanzmathematik IV
• Selected Themes from Financial Mathematics I
• Versicherungsmathematisches Kolloquium
• Oberseminar Finanz- und Versicherungsmathematik

Recent Publications & Preprints

• Local risk-minimization for defaultable claims with recovery process
  Biagini, F. and Cretarola, A.
  Applied Mathematics & Optimization, Vol. 65, Issue 3, 2012 (PDF, 336KB)

• Pricing of unemployement insurance products with doubly stochastic Markov chains
  Biagini, F. and Widenmann, J.
  International Journal of Theoretical & Applied Finance, accepted, 2012 (PDF, 410KB)

• Insider trading equilibrium in a market with memory
  Biagini, F., Hu, Y., Meyer-Brandis, T. and Øksendal, B.
  Mathematics and Financial Economics, accepted, 2012 (PDF, 530KB)

• Local risk-minimization under the benchmark approach
  Biagini, F., Cretarola, A. and Platen, E.
  Preprint, 2011 (PDF, 537KB)

• Hedging mortality claims with longevity bonds
  Biagini, F., Rheinländer, T. and Widenmann, J.
  Preprint, 2011 (PDF, 304KB)